Teoria moderna de portfólio, paridade de risco e aplicações

Resumo

Segundo a teoria moderna de portfólio, o melhor investimento é dado pelo portfólio de capitalização de mercado (PCM). Nessa pesquisa, é comparado o PCM com portfólios baseados em outras abordagens como a paridade de risco. Os resultados preliminares indicam que eles apresentam uma performance melhor. No entanto, é preciso levar em conta detalhes de implementação como custos transacionais, que tornam o PCM tão atrativo por sua simplicidade.